18****802022-03-22 23:34:21
18****80这个怎么算的 能不能详细说一下
回答（1）
吴珮瑶2022-03-23 10:48:10
吴珮瑶你好同学，
一共有30个数据，要计算VaR（90%），我们知道要找损失的这部分，30*（1-90%）=3，也就找损失这部分第三个数，也就是-10，因为VaR衡量的是损失，所以不需要负号，所以VaR（90%）=10。
Expected Shortfall就是损失这部分的加权平均
Expected Shortfall=（16+14）/2=15
同学如果觉得这次回答解决了你的问题，能否动动小手点个赞~~~考试顺利哦！
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是不是说这个10就是损失的临界
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你好同学，是的
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