李同学2022-03-23 07:33:34
李同学若存在RWR，那么，用公式估算的CVA是偏高的，对吗？CVA只假设没有WWR，还假定没有RWR吗？
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Jenny2022-03-23 09:40:05
Jenny同学你好，如果说存在RWR的话，那么确实像你说的，不考虑RWR会导致CVA偏高，但是这个问题不大。一般的CVA计算都是不考虑WWR和RWR，但更多的是关心WWR所带来的问题，担心潜在的WWR导致CVA的计提不足，不足以弥补潜在的交易对手风险，如果是多计提的话，那问题不是很大。
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