李同学2022-03-23 06:36:15
李同学老师，交易对手的PD上升，导致自身的exposure上升就是WWR，导致自身的exposure下降，就是RWR，对吗？
回答（1）
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Jenny2022-03-23 09:55:18
Jenny同学你好，应该是，如果PD和exposure同向变化，比如都是上升，并且导致CVA整体变大，那么就是WWR；如果PD和exposure是反向变化，比如一升一降，并且导致CVA整体变小，那么就是RWR。
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