李同学2022-03-23 06:47:43
李同学RWR中，PD上升，敞口下降，指的谁的PD,我的吗？谁的敞口，交易对手的吗？我的PD都上升了（默认我的其他条件不变），为什么会导致CVA下降呢？
回答（1）
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Jenny2022-03-23 09:53:24
Jenny同学你好，PD是交易对手的违约概率，敞口是我方面临的信用敞口。如果交易对手方的PD上升的幅度没有敞口下降的幅度大，那么就可能导致CVA下降，例子类似另外一个答疑中的举例，这里就不再赘述了。
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