李同学2022-03-23 06:49:49
李同学老师，PD下降，敞口上升，为什么不一定导致CVA下降啊？麻烦举个例子？
回答（1）
最佳
Jenny2022-03-23 09:50:51
Jenny同学你好，CVA=EAD*PD*LGD， 假设不考虑LGD的变化，那么如果敞口上升的幅度，超过PD下降的幅度，那么CVA整体就会上升。比如原来敞口是4，PD是0.2，现在敞口是5，PD是0.18.
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