我可以这样理解吗，异常值的数量跟回测的置信水平无关，但是跟var的置信水平有关，若异常值过多则证明var的置信水平过低

B选项不是熊市价差嘛，怎么是做多相关性？

C选项说消除风险是不是不严谨？

这道题并没有提到百分之2的利率啊

老师，计算机有给几个数能给出均值标准差这些指标的功能吗

请问FRTP的学习内容是在那一章来着？总是记不住这一块

我想问下为何不能用（ln(V)-ln(F)）/sigma来算

课件有2个章节没有视频:Performing Due Diligence和Distress Symptoms and Remedies，这两章不考吗

老师，请问考试时u d 和p通常分别保留几位小数？ 感觉保留的小数位不一样的话算出来的答案差距还是很大的

老师，想问下这种题怎么区分什么时候是用BSM model来计算call value，什么时候是用Binomial tree来计算？