请问这个B选项怎么错了，可以展开讲讲吗

当前的国债即期利率期限结构（term structure of spot rates）呈正常的向上倾斜（upward sloping）态势。这句话的意思是现在的利率期限是时间越长越高利率，还是表示目前的利率总体在上升，谢谢

老师，这个题C和D可以再讲一下吗？有关basis risk没听懂

老师，这道题怎么看出每个spot rate都是需要除以2啊？ 然后看出来是半年付利一次？

想问一下这里市场隐含的波动率和实际世界中的违约概率概念上有什么区别

不太理解为什么引入更多的自变量X以后，ESS会不断上升，TSS不会改变，从而让拟合程度更高，为什么ESS会上升，麻烦讲解的更详细一些

老师，这道题没听懂，知识点在哪儿啊？

老师，为什么支美收日就是V=Bond（jpy）-Bond（usd）？

老师这里的符号问题可以再解释一下嘛，这里的意思是不是前面CVA负号之后的值算出来是一个正数，加上负值，代表这个概念是一个负敞口，而后面减号后面的值算出来其实是一个正值，然后将其减掉

分析用Y做X的一阶导是什么意思？之前好像没有听过一阶导的概念和运用，不清楚为什么这里要用一阶导，以及对应的计算公式。