lookback straddle具体是什么意思呢

黄老师，risk neutral用0.5时点的bond price 加权折现等于P0求P＊相比arbitrage方法不准啊，因为P0.5就是用到期面值用forward rate推出来的，能这么理解吗？

需要记公式嘛？还是只知道结论就可以？

请讲解一下这道题和每个选项

IRB是怎么调整maturity的

我是真的忍不住想骂人。本来就想着要折算到零时刻，结果这奇葩上来先教你一个错的思路，把你绕懵圈了然后“嘻嘻，老娘教的第一个方法是错的”💩💩

x拔和x cap分别表示什么

只有high quality 的security 才可以是repo的抵押品吗， 但不是说high yield bond 也可以吗， 只不过是有更高的hair cut， 那考试说只有 high quality security才可以是repo collateral 这样说对不对

A，在recession的时候flight to quality不是会推高国债价格，造成收益率下降吗

老师这里莫顿模型公式中左边的DEBT和右边的D有什么区别吗？就是我看百题的第三十五题为什么debt face value就是代入公式的右边，不可一世左边的Debt呢