有个问答老师写到：“dw本身是等于ε×根号dt，这里指的ε是服从的标准正态分布，但是我们这里只取正负1，因此上升的时候是+1*根号dt，下降的时候是-1*根号dt。”请问ε指的是什么？好像和上课记得不大一样，另外为何这里取值为+-1？

请问如果题目问的是95%的Var，是应该取视频里95%对应的3.06%还是应该去94%对应的Var值？

你好，我理解这道题意思是本来用的正太分布去估计，然后准备用隐含波动率替代，由于隐含波动率代表市场实际情况更趋向lognormal分布，即尾部损失更大，所以ES也更大。老师我这么理解有无问题？

为什么衍生品定价应该无套利模型估计出来的价格刚好就是市场价格，而债券和呼唤就是均衡模型估算出来的价格与市场不一致呢

历史模拟法的数据收集不是对数据进行调整了吗，这里基于重抽样的历史模拟法为什么使用真实的数据是对的

刷题通关里的c选项不就是这道题的A选项吗为什么不能选

教材里不是写了高级内部评级法才是银行只提供PD，是不是说反了。还是教材错了

期权 远期等常考的产品delta分别是多少能不能总结一下

这里第一期现金流应该是100000，周老师上课怎么说是105000，答疑老师也说是100000以哪个为准呢

为什么吸收75 和 100 都可以 不是吸收100时边际成本=边际收益，怎么又说25吸收不吸收都可以了