请问这个题在将0.5~1年,1~1.5年,1.5~2年的现金流折现时使用的利差为什么是0~0.5年的利差
这个0~0.5年的0.7%Ending Forward rate,因为此时我们是站在6个月期末,所以这个0.7%就是真实的0~0.5年的利率,对吧
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Creating options synthetically,可以再详细讲一下这个策略为什么是正反馈吗?为什么说没有买这个PUT?
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可以再详细讲一下这里的动态对冲是如何形成正反馈和负反馈的吗?
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为什么股价模拟和外汇模拟,都是第500天的数据乘以变动比例;而利率模拟是直接加上变动变动数值呢?
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Carry roll down里面这里讨论的rate是市场利率,对吧,其实也就是YTM对吧,因为这里讨论的是单个债券的情况
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没有理解这里的term structure是某一个具体的利率的原因,我理解下来,Term structure不就只有三个吗?向上、平行、向下,这里为什么会是一个具体的数字呢?
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我想问的是为什么会出现向上倾斜和向下倾斜,如果已经确定了还是向上倾斜或者向下倾斜,把这个向上倾斜或者向下倾斜作为一个已知条件的话,那么票西率和到期收益率他们之间这个关系我是能理解的
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波动率 volatility 是指标准差还是方差?在计算var的时候?
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没有理解这里的向上倾斜和向下倾斜,请再详细讲解一下,谢谢
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请问这里说短期利率会上升,但是如果票息率上升的话,长期利率不同样也会上升么?
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