天堂之歌

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FRM问答

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答疑说对冲交易容易出现RWR,那投机交易是否容易出现WWR呢?是否有这样的现象?

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应为存在WWR,所以CVA应该要增加。但此时假设了不存在WWR,所以在这个假设下计算出来的CVA是偏低的,故应该>1。 而CVA是我承担的交易对手风险,应该在定价中予以扣除,所以调整后的价格是小于24的(25减去一个比1大的数)。 这样解题思路是否正确?

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题目说考虑了交易对手的存活率,但实际上BCVA要同时考虑双方的存活率。 所以题目说只考虑交易对手存活率显然是不对的啊???

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第二句话为什么不对,请再详细讲解一下,视频答疑听不太懂。

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答疑说这里的答案应该是-9,答疑的老师也认可了这个答案。为什么呢?BCVA的公式变了吗?我按照课件列的公式计算出来是9。精确法和近似法如果变了,变成什么样子了,请贴图给我看一下。另外如果公式变了,课件为什么不变??

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利率互换和货币互换的价值到底指的是什么

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考试的时候题目会怎么讲现金流的方向

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怎么有两个利率

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Swap的 价值不是固定利率吗,为什么算出来是这样的

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最后Swap那个式子为什么要那么乘啊

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