那这个题应该投哪个基金呢？

这个学生t分布的方差是在哪里学到的，均值又是多少？

这里的0.12

哪些是不能模拟的风险因子(non-modelable)呀，

老师，WES(avg)是所有WES的平均吗？

这道题方差要除以15还是除以14，为什么？

这里B的描述跟下面这道题选择C有没有冲突，为什么下面这道选择C，这里B又是错误的： Assume the upward-sloping 2-year theoretical spot rate curve, and associated discount factors, below: Consider three bonds with identical par value of $100 and maturity of two years: Bond I is a zero-coupon bond Bond II pays a semi-annual 2.0% coupon Bond III pays a semi-annual 4.0% coupon From lowest to highest, what is the order of their yields-to-maturity (YTM)? AYTM(I)＜II＜YTM(III) BI = II = III (same YTM) CIII＜II＜I DUnclear without more information.

这个图能再讲一下吗

老师你好我忘记怎么按计算器算这种C什么的了可以教我一下吗。还有可以麻烦老师教我一下如何改计算器的小数点几位吗？我想把它改成显示小数点后四位的。谢谢老师！

直接就用没有问题.............所以题目里面写的有效久期的话，这种题目都直接用就行？