买入看涨期权和卖出看跌期权被视作处于同一市场方向，而卖出看涨期权和买入看跌期权则被视作处于相反方向。如何理解这句话

老师能不能总结一下或者有什么方法判断n是要取n-1的，我知道无偏的方差要乘1/（n-1），但中心极限定理却是样本量n，但t分布自由度又是n-1，有点昏头

你们的授课老师能不能先去把情况搞清楚再来做讲解，不要只会照着解析念，从早到晚地胡说八道好吧！谁告诉你们债券价格是有上限的，不会超过它的面值？那溢价发行是怎么回事？

你们不要胡说八道好吧，利率从3%变到4.44%不也是在上涨吗？概率怎么会是0.24的？

既然价格已经偏离了BSM模型了，那隐含波动率怎么可能相等呢？

超额峰度是什么

老师，没太懂为什么未来interest rate下降的话宁愿选择零息债？ coupon拿到后不是可以进行再投资吗，就算利率跌破6%，你用这笔拿到的coupon去再投资不是总归都是有新的收益吗？

老师，请问bond- equivalent basis在这个题中的意思吗？ 起到什么提示作用呢

老师，可以再讲下为什么upward sloping随着coupon上升，YTM下降吗？这个upward sloping指的是什么

怎么区分样本标准差和总体标准差