密卷前面有一道题是这么说的，MTM=-36，VM=-40，IM=3（双方都交），关于funding position的思路是这样的：我欠了对方36，但我交了40VM，相当于我多交了4的VM，再加上我已经交了3的IM，所以我的funding position就是7。 现在按照这道题的说法，MTM=20，VM=15，IM=3（双方交），关于funding position的思路是怎样的呢（请按照上面的说法来解答）

请问这里代表market timing 的factor 是（Rm-Rf）^2, 还是c（Rm-Rf）^2,

请问tracking error /residual risk和standard error of alpha是一样的吗

老师能不能把CIP和cross-currency swap basis 中经常容易考到的考点以及说法（中文和英文）总结一下，对这个知识点不是很了解

an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening. 如果标的资产的CS上升，代表违约概率增大，CDS价值上升敞口增大，为啥不对捏？

D选项的错误点没看懂 gauss+模型不就是讲利率的么？

请帮我解答一下这个题的I，Ⅱ

麻烦提供完整的推演过程

可以说一下BIA SA AMA SMA全称呼吗 每次都是简写

这是个选择题，选个小于1million的就好了吧