天堂之歌

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红笔圈出来的等式为什么要让括号内的值都等于0啊,有什么理论依据

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还有就是我应该怎么样才判断出来题目给的DV01是单位面值下的还是需要调整的呢

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我还是不太理解,对于DV01除以100乘以本金的目的难道是价值调整么?DV01的公式本身不就是本金价格变动除以利率变动乘以1bp么,为什么又要乘以一个本金

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那个组合中所有单一的资产都相同的非预期损失的公式和这个关于波动率公式好像,有什么关系么之间

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老师,所以option on future的计算,future的maturity是完全没有用的对吧?只看option的期限

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这个题是哪的知识点啊 一点印象都没有

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老师CVA的计算不是LGD乘于EPE乘于交易对手的违约概率再乘于一减去自己违约概率的差来计算的吗,还是说这个计算只在计算BCVA的时候才这样,其他的时候都是这届乘于违约概率就好了

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d2模型中的r为什不能用利率=3%作为无风险利率计算啊

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FRA是在计息开始时结算吗? 那就是在当前0时刻吧? 为什么不是当前时刻fix payer和floating payer的差值呢? 最后怎么还要再贴现回来?

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老师,这道题的时间线没太明白。说1年前enter,enter后1年开始计息(计3个月),那就是此刻0时刻开始计息对吗?然后题中又给了enter9个月后的浮动利率以及当前0时刻的利率,可以讲一下吗

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