结合解析 这道题目难道答案不应该是A嘛？

看跌期权多头的价格上限是pv(k)，所以看跌期权多头，应该是我笔记的右边的图，对吗？ 之前我记反了

为什么看跌期权下限，用的投资组合又是看跌期权➕股票？看涨期权价格的下限为什么假设是持有看涨期权➕0息债券？如果看涨期权最低收益的下限是加上无风险收益，能理解，但是不理解为什么看跌期权下限是k-St +股票st

请问，预期信用损失的公式中，LGD是未回收全部金额（本金加利息罚息等），还是未回收本金，还是未回收全部金额折现值？

可转换债券也和公司权证一样，债券也是公司发行的吗？

卖出看跌和卖出看涨期权，都是减去虚值OTM吗？我理解不是应该一个OTM，另一个就是ITM？

请问原假设都是先假设给出的条件是成立的对吗？

前面题目是说，该合约每半年支付六个月的浮动利率并收6%固定利率，我理解6%就是半年的利率，为什么还是（6%➖5%）除以2呢？是6%还是年化利率的意思吗？

蓝色框里面的是249830.153吗？我算出来怎么最后不是老师那个数？t是不是🟰8？

请问怎么把X01，X02，X03，等等这一系列赋值X的数值全部清空？