烦请解释下第三条的estimate moments，指的是什么？

var的back test 和validation 有什么区别？

麻烦回复下图片的问题

如何理解conservative distribution too wide,aggressive distribution too narrow

C中提到的建模操作风险损失，怎么样是正确的建模操作风险损失的操作？

1.市场风险：标准法（SA）：2004 年 6 月随着巴塞尔协议 Ⅱ 的发布而正式提出。并未完全废弃，在巴塞尔协议 Ⅲ 中仍在使用。 内部模型法（IMA）：巴塞尔协议 Ⅱ 中正式提出，同样没有完全废弃，目前仍有许多符合条件的银行在使用，不过在巴塞尔协议 Ⅲ 及后续监管要求下不断被完善和规范。 2.信用风险：标准法（SA）：最初随 1988 年的巴塞尔协议 Ⅰ 提出，用于对银行信用风险资产进行简单的风险权重划分和资本要求计算。在巴塞尔协议 Ⅱ 和 Ⅲ 中都有继续使用和完善，没有被废弃。 高级内部评级法（A-IRB）：2001 年初，巴塞尔银行监管委员会在《巴塞尔新资本协议草案》中提出，拟于 2006 年后实施。没有被废弃，在巴塞尔协议 Ⅲ 中依然是重要的信用风险计量方法之一，只是在实施和监管上不断细化和严格。 基础内部评级法（F-IRB）：与 A-IRB 一样，在 2001 年的《巴塞尔新资本协议草案》中提出。也没有被废弃，在巴塞尔协议 Ⅲ 的框架下继续发挥作用并被完善。 3.操作风险：基本指标法（BIA）：2004 年 6 月，随着巴塞尔协议 Ⅱ 的发布而提出，用于操作风险资本计量的一种简单方法，用单一的指标如总收入等与固定的百分比来计算操作风险资本要求。在 2017 年 12 月巴塞尔协议 Ⅲ 更新后，逐步被新的方法替代，不再作为主流的操作风险计量方法。 标准法（SA）：2004 年的巴塞尔协议 Ⅱ 中提出，对不同业务线分配不同的风险权重来计算操作风险资本。在 2017 年巴塞尔协议 Ⅲ 更新后，原有的操作风险标准法逐步向标准化计量方法（SMA）过渡，被新的 SMA 所取代。 高级计量法（AMA）：2004 年巴塞尔协议 Ⅱ 提出，允许银行使用自己内部开发的模型来计量操作风险资本，给予银行更多的灵活性。2016 年 3 月，巴塞尔协会提出新的咨询文件，决定逐步废除 AMA，用 SMA 来取代。 标准化计量方法（SMA）：自 2023 年 1 月起生效，过渡期至 2025 年 1 月。 上述内容是否准确，是否有哪些方法遗漏或错误，还请补充与纠正

我看到答疑中说AMA在Basel III 中被取消了，那么Basel III 中还剩下哪些计量方法，只有SMA了吗，还是说还有其他的

老师可以问一下这边考试的考察主要是怎么考吗，感觉知识点比较零散，还有效用这里的公式是怎么来的呀，包括前面尔法的放缩那里的公式可以解释一下具体的意思吗

老师，所以buyer支付的premium等于 issuer 分发给不同层级投资者的 premium之和吗？

老师，可以梳理下资产升值/贬值情况下 payer/receiver 两方各自支出和收入的是什么吗