老师，这里为什么c+pvk大于S0

老师，这些都是针对long方来看的对吗

老师，这里没听懂。为什么不提前行权就要卖option？ 是卖出给谁啊？

老师，这里0到T“不会卖出asset/option”是指的什么意思

是选择一个求 RSS，然后选择 m 次求 RSS 的 平均值的意思嘛？那后面所说的第二个模型又是什么意思呢？选择最小值又是选择什么的最小值

可以解释一下A和D嘛

老师，这道题解析听不懂。可以这样算吗？ 感觉最后答案四舍五入有一点点出入

为什么F(0.25, 0.75) 要从continuous compounding转换成半年复利才计算呢？ 其他题怎么都不需要这种转换呢？ 是因为这个在付利吗？半年付一次，所以必须转换？

选项D，套利收益不需要超过无风险利率，这句话如何理解？

老师，看到这道题涉及到了 call option和strike price，是不是要听完后面option的课程再来做？ 目前只听完了swap的课程