求WCL的时候建立损失分布都会考哪些分布呢？

老师，这道题怎么看出来30是S0而不是St啊？ 然后为什么d2永远小于d1？ 为什么N（d2）就是St大于K的概率

为什么AI给的ARAROC的公式是：（RAROC-Rf）/β，而且一再说明ARAROC=RAROC-β*（rm-rf）这个公式是错的？到底用哪个公式？

你好，信用VAR和VAR的计算搞混了，这里我原以为是求VA R，用100*1.645*波动率，波动率又计算不出来。怎么区别呢？而且那个WCL的计算方法，如果没有给对应的分位数，怎么计算？为什么不是用对应的1.645计算呢？二项分布计算那里我看别人给出的讲解，没有违约对应概率=0.98^50=0.3642，1个违约对应概率=C(50,1)×0.02×(0.98^49)=0.3716（累计概率0.7358），2个违约对应概率=C(50,2)×(0.02^2)×(0.98^48)=0.1858（累计概率0.9216），3个违约对应概率=C(50,3)×(0.02^3)×(0.98^47)=0.0607（累计概率0.9823），在损失分布中找对应95%的分位点时，从损失最小向损失最大累计应该找累计概率大于95%对应的点，所以应该选择3个违约的情况。。为什么是累积概率呢

老师，这道题考试会考吗？ 这个推算过程也太麻烦了吧，只记住结论考试够用了吗

这道题怎么判断是用一般复利而不是连续复利？ 用连续复利算出来的F1，3=11.25%，B选项也是对的

老师，zero couon情况下，YTM不能当作spot rate来用吗？ 为什么还要计算spot rate呢？ 而且算出来的和YTM一模一样啊？

老师，Var assumes static portfolio这个知识点在哪里

老师，这个C选项还是没懂，可以再解释一下吗

为什么大X大于小x时，CDF不是小x，既然大X要≤小x，那不应该大X超过小x部分取不到么