套期交易要求一个稳定的期限结构才能进行，而题目当中说期限结构是平坦的，从这个意义上说能不能判断选项是错误的

这题答案给错了吧，看解析应该选A呀

老师，这道题涉及到的公式知识点可以帮忙找一下吗

老师，B选项可以再讲一下吗？为什么是用1.9/standard error？涉及的知识点也麻烦讲一下谢谢

老师，考试会考到IQR这个考点吗？请问这个区间是25%-75%的知识点是在讲义哪里呀？想看下会不会考到其他分位点

老师，F的公式是什么含义呢？然后这个公式在讲义里哪里有提到吗？

一般将公司债券映射到哪个对象是最佳方式？

这张图上三条曲线如何生成？谁在上谁在最下上固定的吗 还是根据数据具体而定？ 另外关于持有成本的追问麻烦老师回复一下

1.Basis=SP-FP这个公式是哪里讲到的？ 2. C选项最后那个公式（r可能减去分红）是哪里讲到的？ 3. D 选项Future price逐渐收敛于现价，收敛通常是哪个单词表达？

老师，请问the value of FRA指的是什么意思？ 1时刻的payoff？ 还是0时刻？老师讲得太不清楚了。是不是因为算出来Rf=Rk，所以每个时刻都是0？