天堂之歌

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gordy扩展模型是什么

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先求调仓后两个99%10天individual var,再求新组合var,和原来95%1天组合var最差,有什么问题吗?

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您好,这题目我的思路是这样的不知道对不对:252×0.02得出5.04,因为是95%的置信水平所以天数肯定比5.04要大,但不会打很多,于是我估计了一个9.4,可以这样推测吗?

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资产池里的资产都是risky的吗,有好资产吗

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老师,可以总结一下所有风险市场风险,信用风险,操作风险,流动性风险的资本金各自的计算方法吗?似乎并不是每一个风险都有sa, bic, ama, ama等四个方法,我们有时候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混着说了,我就有些混乱。麻烦了

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请解释一下D选项为什么更加服从广义帕累托分布?而且,POT计算VaR的那个公式需要记忆吗?

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老师,这个对数正态分布不是不可以出现负值么,那为什么出现负利率时可以将模型改为服从对数正态分布呢

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为什么这里用1.645单尾而不是1.96双尾?

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这里计算The price it pays to deliver the bond at inception is: 500,000 (99.9% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 435,200的时候,500,000*10% * 0.25是指什么?

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这里计算 the amount of cash received by the bank is: 500,000 (99.85% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 434,988时,500,000*10% * 0.25是指什么?

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