老师，想请问一下课件这里expected discounted value使用不准确的原因是不是因为不是risk-neutral呀。如果和题目里一样假设是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了

老师，这里的christoffersen‘s检验是否可以理解为在binomial检验的基础上增加了对超过var值损失数据之间的indepence进行检验

题目没懂 麻烦再讲一下

可以给一下ppt对应知识吗 没听懂整体

Cash flow at Risk (CFaR) 他的定义怎么说才对

可以讲一下怎么这几个数字是去除还是流入啊。 是站在投资者还是银行的角度呢

可以再把每个选项讲一下吗

987.654为什么不是第二张图片中红色部分的计算？

讲一下bd选项

还是不太懂原理，麻烦再讲一遍。另外为什么是put，而不是call呢？