gives equal weight to the tail quantiles是怎么判断的

Basel III 中对于内部模型法使用的限制是就仅限于信用风险、操作风险和信用评估风险这三个吗？讲义里的CVA都是credit valuation risk的简称吗？

为什么直接把1.2带入到第二阶梯的公式里计算了呢？1.2b里面不是应该1b用第一阶梯的，剩下0.2b用第二阶梯的吗？

请老师再讲解一下第二条错哪了

这个option不用根据call还是 put考虑是+1还是-1吗

这个0.5%和1%是比例数值吗 公式里面的要求的平均数和方差是比例还是绝对呢

risk-based是指什么？为什么leverage ratio是non-risk-based？

Suppose that a business line of a bank has a loan book of USD 100 million. The average interest rate is 10%. 这个10%的利率什么知道是利率收入的10%要加的 还是前面提到的loan的利率要减去的呢

Ho-Lee model 公式interest rate in the lowest node

列举OTM>ITM的情况