C选项中说的，公司在超出VaR值时，这个超出VaR值是啥意思，是说公司当前的损失已经超过VaR的意思吗？

老师这道题不应该用非参数法来计算吗？为啥是历史模拟法

四个选项具体定义是什么

基金经理不是向他的客户透露了总策略吗

这个跟后面+SCR+MCR公式有什么区别

老师tracking error VaR是什么？为啥跟踪标普五百指数就要用它

老师，所以gamma为正时，delta正态法会高估vaR，gamma为负，delta正态近似法会低估vaR

老师，delta-gamma法是不是在线性或非线性的情况下都准确都适用

老师，为什么是站在投资者角度分析，站在发行人角度Var是上升的，怎么判断应该站在谁的角度看呢？

老师，目前我对于PIT这个方法的理解是：首先要有一个估计var的模型，而这个模型涉及到对于一组P/L数据的分布assumption，然后用这个分布，找到了var，然后再用pit backtesting的方式，用这个分布公式转换成的cdf的公式，算出了P/L对应的概率，然后去看是否能画的出来均匀分布？如果不对的话，是否能更直接，通俗易懂的，把这个逻辑关系给我讲一下呢？就是我不理解的是全程只用到了P/L的数据，但是为什么能测试出来VaR的准确程度呢？