这么说的话C是不是错的

这个可以用知四求一吗？我用的Fv=100,PMT=0,N=1,I/Y=1.044求出来的是98.9660哪里出了问题，是PMT吗？

collapse在这里是什么意思了？

为什么看跌期权下限，用的投资组合又是看跌期权➕股票？之前看涨期权价格的下限为什么假设是持有看涨期权➕0息债券？为什么这样假设，背后逻辑是什么？为什么这样构建？

我都有点搞混了，这个看跌期权的多头（买方），到底是左边还是右边？因为是买入看跌期权是多头，但是你买入是最后卖出的权利，那到底看跌期权的多头是哪个图？

t是变动的，可以直接从求和公式里面抽出来？

看涨期权价格的下限为什么假设是持有看涨期权➕0息债券？为什么这样假设，背后逻辑可以说明一下吗？为什么是这个投资组合就确定了期权价格的下限？

这里最大值为什么是ST？，为什么St一定大大于k？

这里画的点，说是在平价，请问平价是只考虑St🟰k，不用考虑期权费吗？

请问按这个看涨期权有可能提前支付股息的情况来说，期限确实不一定成正比，但是同样情况在美式期权一样会发生，为什么美式看涨，看跌期权就成正比了？