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这里为什么用effective duration？effective不是用于内嵌期权的债券吗

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c错在哪里呢？

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我国也是这个时点吗？

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为什么是相加呢？

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β是哪部分内容？

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Var这里面Zc代表什么？

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老师好，有几个问题：1、model 2的drift趋势项一定是正的吗？2、如果不是均衡模型就一定是无套利模型，反之亦然对吗？3、model 1为什么短期平稳长期下降呢？谢谢

查看试题 已回答

这一章后续学习的评级建模法。莫顿、k MV以及风险率法、单因素模型。这些是属于违约概率建模模型（例如专家、数据驱动、金融）当中的哪一种？

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真实的世界的Pd是基于历史数据风险中性的pd是基于市场价值。但是市场价格 不也是历史数据的一部分吗？这个要怎么理解？这两者的差异在哪里？

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为什么相关系数上升说明市场不好

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