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FRM问答
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EVT模型的一个关键基础就是随着阈值的增加啊,超过阈值的损失数据就会接近广义帕累托分布。假设阈值足够大,超过的损失就可以用广义帕累托分布来进行建模,因此A选项是正确的 这个可不可以理解为因为EVT包含GTV和POT 这段描述本来是针对于POT的 因为EVT包含POT所以A是正确的 还有一个问题就是 GVE有没有什么关于分布的描述
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
