这个题翻译成中文后“1.作为支付实际相关系数的一方进入相关性互换”，1不就对了吗

“Factor loadings can vary over time”在学习材料里是shortcoming，在这题的选项里是advantage，它应该是优点还是缺点？

这个老师讲题真的好难理解。可以分别说一下解这道题用的是什么公式吗？ 第一步就是计算CAPM对吗？ 然后第二步用的是什么公式啊？ 看不懂这个计算逻辑

老师，这个讲解完全没听懂。可以再解释一下Treynor代表什么意思吗？ 然后老师说这个值越高说明投资收益越好，又说买便宜的卖出贵的，但是选了买B（最高的treynor）？ 什么意思

欧洲美元期货面值是100w，期限是三个月，锁定的年化利率是（100-quoted price）%，以及contract price=100w*（1-锁定的利率），这些知识点都在哪儿啊

老师，就算是把AUD当作asset，那asset的S0不就是0.665吗？ 为什么还要用S0✖️e的负qt次方啊？ Eput的下限不是Max（pv（k）-s0，0）吗

三种方法的风险因子分别是什么？

请问只有现金流映射考虑相关性么

这个方法能归类到现金流映射法吗，就是折现呗

能否请老师解答总结一下，在FRM二级考试中，什么时候95%用1.96，什么时候用1.645，总是分不清楚什么时候单尾，什么时候双尾，或者解答什么题目用单尾，什么时候用双尾