常同学2026-07-12 14:08:03
常同学为什么要找一组跟它一模一样的数据来进行计算协方差呢？没理解
回答（1）
最佳
黄石2026-07-14 17:11:06
黄石同学你好。注意时间序列是这样一类数据：我只有一个个体，但是我研究这个个体的某个变量如何随着时间的推移而演变。比如我只有一家公司，我想研究投资这家公司股票的回报率是如何随着时间的推移而演变的。在这个研究过程中，有一个问题非常重要：如果今天回报率高，明天的回报率会倾向于高吗？昨天回报率和明天回报率的高低之间是否优惠存在哪些联系？自协方差和自相关系数就是在研究这样一类问题。我可以找到同一公司在不同时间期间内的两组回报率数据，计算二者之间的协方差和相关系数，也就是所谓的自协方差和自相关系数。这两个指标就能回答我前面提出的问题。比方说一阶自协方差/自相关系数 > 0，那么就意味着如果今天的回报率高，明天的回报率也会倾向于高。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片