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FRTB标准法和内部模型法，能比较下吗，谢谢。

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老师，关于选项D，现在不是鼓励各个业务部门也有自己的风险管理监控嘛？而且实际操作中银行现在也是这么做的呀！

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为什么是第二行除以第四行啊

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这个地方外面不是还要乘以一个MA期限调整因子么

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如果置信区间改为95%, 那么WCL=0,EL=20000, credit VaR=0-20000=-20000, credit VaR负数代表什么呢

Probability of Default 查看试题 已解决

老师我之前在学校学的是巴三杠杆率是对所有银行，然后对全球系统性重要银行要加2.5%的资本留存啊？

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老师，这道题coupon的收益率推算出spot rate,也就是说spot rate 是市场利率，一年两年或者其他的期限的利率，我的理解对吗？

Interest Rates 查看试题 已回答

蹲一个解释，回复了求踢踢ORZ

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老师，D选项怎么理解哇

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buffer不应该是一级核心资本吗？为什么题目里面是rwa？

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