所以题目给出的均值和标准差一点也用不上吗？还有一个问题，就是基金经理原假设H0是自己表现好，然后现在由于1.5<2，我们fail to reject H0,那不就是等于基金经理表现好吗？为什么我们还要拒绝基金经理的原价啥呢？

95%的损失分位点不是评级A么？

DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 ,如何判断这是一个指数价值，而不是50个指数的价值

久期映射考虑本金和利率加权对应的期限利率 那么对应的是期限利率 为什么会是两个风险因子呢

rho=0，用二项式建模的知识点具体是什么内容

这题干里没有说投资目标是什么呀，万一就是要很多收益，不要流动性，A也可能是对的吧

enter into 算是buy 还是sell ？

这里的individual VAR是什么公式算来的啊？前面说的不是用duration*零息债利率VAR么，这里为什么用现值*零息债的VAR？

这里的久期是什么久期？美元久期？因为一级讲的VAR(bond)=-修正久期*P*var（y）

为什么不能按照我铅笔写的这个方法hedge？