老师可以问一下risk capital不是覆盖非预期损失的吗，confidence level低非预期损失对应的部分不是越大吗

C是什么意思？

老师能详细介绍下liquidity put 和credit trigger这两个产品吗？感觉在课程里没有讲过哎

这里说的按季付息，为什么还是直接6%-5%.这里年化利率不需要转换成按季付息的利率吗

不论是95%的VaR还是99%的VaR，如果假设检验的置信水平时一样的，type 1的错误概率应该都是a，不存在谁大谁小吧，应该是一样的吧？

老师，Asf rsf factor的比例都是多少，这个需要背下来么

VAR 这里怎么又是单尾的了？这节里面什么时候用单尾，什么时候用双尾

老師 這道題的知識點在那？

请问下有效的模型验证框架不是包括：evaluation of conceptual soundness, ongoing monitoring , outcomes analysis 三个吗，解析里的

按老师的讲解，请问我能否进行如下套利：买入一年期200m的8%收益率的零息债券，付现值200/1.08=185.1852，各卖出100m的6%和10%收益率的零息债券，获利现值100/1.06+100/1.1=185.2487，综合起来得正现值185.2487-185.1852=0.0635，到期时获得买入债券的200用于兑付卖出债券的200m