天堂之歌

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FRM问答

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老师好,广义极值理论、广义帕累托分布、多元极值理论、GEV\POT,这几个概念有点搞混了,还请帮忙梳理归纳下,谢谢

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老师,这里的asset和利率呈反向变动关系所以期货价格低于远期价格能不能再细讲一下,谢谢

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假设要调整天数,题干给到futuresrate已经是act/360,forwardrate要求的也是act/360,那为什么要先将futures rate调整act/act最后再调回act/360呢?

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100是从哪里来的

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老师好,这道题的考点是什么?组合的var=delta*标的VAR,是一级里面的内容吗?

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老师好,VAR公式里面本来就带符号的,表示损失;那在什么情况下,是不用带负号来计算?

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更短的margin period可否认为是对敞口提供了更大的保护,B为什么不对呢

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这里没看懂,求详解

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老师,这个地方老师说GEV和POT在极值理论中表现是一样的(您可以听一下这一段的讲解),但是讲义上不是写的是different manifestations不同的表现吗?

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1时刻的期权价值如果不用2时刻两个期权价值求平均再折现的方式,用这样的价格方法{[99.72/(1+4.43%)]*0.55+[101.24/(1+4.43%)]*0.45+6}=P1,然后用P1-执行价格100.为什么不一样呢?

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