151****45152023-09-27 17:54:06
151****4515这道题没理解，option有点忘了，long put option ，不考虑波动率怎么变，价格上升，不行权付出购买put的期权费，价格下降行权获取收益，这个策略跟long call有啥区别，价格上升行权获收益，价格下降，付出期权费。本质上这俩没啥对冲波动率啊？
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苏学科2023-09-27 23:36:22
苏学科同学你好，这里的option的标的就是要考虑波动率的啦，因为这个策略是在赌波动率，（未来波动率会上升），所以说赌未来”波动率“，就是在赌未来价格下降（因为波动率和价格呈现负相关嘛），买入protection，（也就是在赌价格下降）这样就是put option了
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