此题不会

老师好，B怎么理解呢，看了答案也没懂，B is incorrect. A risk plan should identify the key dependencies and incorporate the effects of their possible breakdowns on set return and volatility estimates.

负的2000为什么不是敞口呢

C项，油价下降，原油公司仍按照froward合约约定好的固定利率将原油卖出，此时，原油公司是获利的，原油公司会非常愿意促成交易，为啥它的违约率会上升呢？

老师好，请问VaR不是不满足次可加性吗，谢谢

麻烦讲解此题，谢谢

老师好，请问答案A意思是对比standard market capitalization benchmark/sophisticated factor benchmark，low-risk strategy会产生正的alpha吗？谢谢

这道题是不是可以放到信用风险里面去？这是关于UL的计算

怀特检验第二步为什么要将等式两边平方处理 ，为什么不能直接令原假设h0：β1=β2=0来证明残差和无关呢？

为什么肥尾时VaR的计算反而偏小了