天堂之歌

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FRM问答

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老师好,从G银行角度,BCVA应该是减去CVA,加上DVA吧?

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老师你好,这个公式对应的知识点是哪里讲过来着?

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老师,这里的不对称性具体是什么意思呢?人们对收益数据和损失数据的态度不同又会产生怎么样的结果呢?

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1.建模指数分布要用到的关键参数是λ,可以通过CS/LGD得到λ来计算这个MDP;然后还有一个公式PD≈CS/LGD,这个PD和λ什么关系? 2.解析里这句话怎么理解:B是错误的,应该使用边际违约概率而非直接使用hazard rate

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这个地方说jump是跳水是否全面?因为前面说的是标的资产价格有可能上涨8块,也可能下降8块,这里图是单独说下降的部分还是针对标的资产价格有大幅变动(可涨可跌)的情况?

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这里查出来的是概率吗?为什么要查概率,是给test statistic查吗?查出来是左边的面积?那查出来概率和谁比呢?

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这种题是不是多少contracts这个条件都用不上,只有单份合同规模才有用?250和100盎司就是对应单份或单个点规模?其实我还是不明白假如问题怎么问才需要除以前面这个contracts数量

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这个图里怎么体现ITM跟OTM呢?只知道执行价格也不知道标的资产市场价格。还是说这个图里资产市场价格就是某一时刻固定的P。在ATM对应的K左边就是P大于K ?

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公式哪个对应本币,那个对应标的货币啊?

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PACF讲的是什么?

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