欢同学2023-09-27 17:24:21
欢同学BSM模型不是要求价格必须连续，而且没有跳升么？障碍期权突然就没了，是不是都不满足这个假设啊？再有选项A中说的是执行价格的波动率，BSM啥时候要求过执行价格啊？不都管的是标的资产价格
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黄石2023-09-28 10:23:43
黄石同学你好。BSM要求的是标的资产的价格必须连续，与期权是否突然out/in无关；A选项描述错误，所以此题不选A。
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它这里强调利率等于收益是为什么
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同学你好。这涉及如何使用BSM的思想对障碍期权进行定价，较为复杂，且该考点已经从考纲中删除了，建议同学对此题稍作了解即可，不必深究。
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