曹同学2019-01-24 02:12:29
曹同学老师好， 这题D答案说 Difficult to estimate losses significantly larger than the maximum loss within the data set. Non-parametric methods 不包含ES计算吗？ 只算VaR？
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Wendy2019-01-24 09:37:02
Wendy同学你好
非参数方法也包括ES。但其实D说的是，很难估计明显大于数据集中最大损失的损失，也就是很难去估计历史上没有出现的损失。这个是它的缺点。
非参数方法典型的是历史模拟方法，历史上没有出现的风险或损失，不代表未来不出现。但是非参数方法计算的VaR或ES衡量不出来，因为只用历史书数据
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