名同学回答（1）
Wendy2019-01-23 17:50:35
Wendy同学你好
题干的意思是这个trader盯市期权账户的价值，是卖出一个深度虚值的期权，买入一个ATM的期权。这个trader应该用哪个选项来追踪这个账户？并且 trader’s bonus和账户价值的正向关系。也就是这个账户中，增值越多，他的bonus越高。也就计算出来的或者看似期权价值越高，他的收入越高。也就是他趋向于去尽可能的调高波动率（因为波动率比较大，对于期权是有正的影响）
但是题干中的并没有说是看涨期权还是看跌期权，尤其是对于这个OTM的。需要判断
A不合适，都用ATM的隐含波动率，不高不低。不能起到看似价值很高的目的
B本身有问题，如上一题解释
C可以。虽然不一定调高，但是有调高价值的可能。合适的只能是C
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