老师可以解释一下非参数法“Difficult to detect structural shifts/regime changes in the data.”吗

请问B、VaR ensures that the estimate of portfolio risk is less than or equal to the sum of the risks of that portfolio’s positions这句话对吗？如果是正确的该怎么理解？

老师 这道题里“一年的标准差=根号250*一天的标准差”用到了平方根法则 前提条件不是独立同分布吗 可是题干里没有给出这个条件

非参数法典型是HS，可是D感觉就是没涉及尾部风险的意思，HS解决了尾部风险的问题的伐

这道题答案有错吧，不应该是1.0051？

为什么当deltas are stable的时候 delta-normal法会更精确在评估option的VaR的时候

test和identifying这个区别是怎么判断呢？

老师 default frequency 没有影响吗

老师 这道题能详细解释下吗

这题债券现值是不是不能用计算器算PV的功能来算？好像按计算器算出来就找不到答案了..