为什么利率上升call option价值会上升啊

老师好，我想问一下，为什么这个题不能先计算各自的var，然后用这个投资组合var的公式计算组合var？

怎么校准模型

老师，这个题中，EL为什么是用100*0.02，为什么不是用概率计算公式分别计算违约数为0、1、2、3、4等情况，算出来累计概率到95%时的违约数，我算了一下，93%-98%的累计概率时，违约数就是3个，也就是EL也是6，这样理解对吗？

平方根3怎么按

这个题我用MVAR*VA=15m*0.37*0.16*2.58=2.291选B错哪了

声音太小听不到

老师，这个题中dr是不是还有一个解，就是0.36%/12-0.8%*（-0.5）=0.43%，然后结果就是5%+0.43%=5.43%，这也是一种可能，只是题中没有这个选项。

是不是增加sample数量可以同时降低type1和type2？

6m的计算时 分母为什么不是sqrt（1+1%/2）