自同学2019-09-19 12:10:03
自同学老师，这个题中，EL为什么是用100*0.02，为什么不是用概率计算公式分别计算违约数为0、1、2、3、4等情况，算出来累计概率到95%时的违约数，我算了一下，93%-98%的累计概率时，违约数就是3个，也就是EL也是6，这样理解对吗？
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Cindy2019-09-19 17:21:14
Cindy同学你好，你说的那种方法是用来计算VaR值，不是用来计算EL的哦，在一级的时候，我们就已经学过计算EL的公式了，就是PD*LGD*EAD呀，我们直接用这个公式计算EL就好了呀(#^.^#)
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