请问这个题目，是针对教材上哪个章节的？

A insolvency risk怎么理解？如果CCP吸收的风险太多，不是面临破产风险吗

The expected loss of the first portfolio is equal to the expected loss of the second portfolio? why the unexpected for the 1st is larger than the 2nd one?

老师能解释下c为什么正确吗？ ES和VaR没有联系啊？

CDS取决于是否触发信用违约事件，是或否，感觉C也可以啊

老师，这道题完全不懂，credit VaR不是极端损失吗？为什么和不确定性有关系，完全不明白这两者是怎么联系在一起的？

这道题涉及的分布还在本次考试掌握范围吗？

声音太小了

第一条，请讲下峰度是怎么样的

这个题不用考虑var和流动型成本的相关性，就把两个var直接相加？