Liu2020-03-19 17:32:51
LiuThe expected loss of the first portfolio is equal to the expected loss of the second portfolio? why the unexpected for the 1st is larger than the 2nd one?
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Cindy2020-03-30 14:58:20
Cindy同学你好，unexpected loss是会受到相关性的影响的，第一个组合里面只有一个交易对手，第二个组合里面有50个交易对手，这50个交易对手同时违约的概率是比较小的，对应的，这50笔交易之间也会有一些分散化的效果，因此第二个组合的非预期损失会小于第一个的
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