天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29571

请问RWR是指PD上升,EA下降导致CVA下降叫RWR。还是PD下降,EA上升,导致CVA下降,叫RWR呢。

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这道题为什么是r 波动率乘以dw ? 为什么不是减?

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这道题应该选B吧,问的是在危机期间最不能解释为什么失败的原因,那么也就是有三个选项是人们在危机之前都普遍认为的,并且本身也是错误的知识,就是ACD。而B说的是个事实,也是解释了失败的原因,所以选B啊。

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A选项bootstrapping 在计算VaR的时候,不一样也要用参数吗?为什么它是非参数方法?

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老师能解释一下D答案吗?

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老师这道题能不能直接用 r0 2k(θ-r0)dt 这个计算结果?这样也能得出B选项

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C选项这里应该是描述的r0的替代方式吧,为什么是rt呢?老师的解释没听懂

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这道题可以用计算置信区间的方法吗?我用置信区间,计算的接受域为[1.384, 8.7] 那这样9就在拒绝域里面了。这是哪里的问题?

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这里的A 标准差和老师讲的单调性有什么关系?

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the hedge adjustment factor (regression beta coefficient) is 1.2 这句话怎么理解?如何在公式中体现出来?

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