第一道练习题的c选项应该也是错的吧？ppt中明确写了infrequent bias会导致波动率、相关系数、和beta都会低估

老师，这里的on a coupon-by-coupon basis怎么理解

老师，视频7分位置，1和3是对再回购方而言，2是针对回购方而言的是吗？

σ(e)是残差的标准差, 那是不是信息比率的分母呢?谢谢

Jensen's alpha衡量的是非系统风险吗? 谢谢

为什么用收取固定费用的方法来实施流动性定价转移会鼓励投长？

B选项, 问两个地方: 1) 请问, tracking error为什么也要假设正态分布? 2) 请问, lognormal VaR是假设对数收益率服从正态分布, 那也还是正态分布啊? 老师上课说的是"假设对数正态分布". 请问是指哪个变量服从对数正态分布? 谢谢

老师可以翻译一下hot/volatile下第一个对勾后面的内容吗？看不太懂

请问这个swap是什么？

老师，可以解释一下second的意思吗？