frr07172022-03-19 17:24:54
frr0717σ(e)是残差的标准差, 那是不是信息比率的分母呢?谢谢
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Adam2022-03-21 18:01:42
Adam同学你好，对的，可以这么理解。
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可是这是为什么呢?
残差标准差=σ( (Rp-RF) - α - β*(RB-RF) ),这个不等于σ(RP-RB)啊?
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同学你好，alpha的定义有两个，
一个是回归方程的结局，一个是RP-BR
我们这里是针对回归方程进行分析
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但都是IR的分母?
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就是说给了哪个用哪个?
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是的都是IR的分母。
对的
具体要看怎么给，我们这里给的是regression，所以这里alpha是方程的截距，sigma是：残差标准差。
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