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frr07172022-03-19 11:40:24

B选项, 问两个地方: 1) 请问, tracking error为什么也要假设正态分布? 2) 请问, lognormal VaR是假设对数收益率服从正态分布, 那也还是正态分布啊? 老师上课说的是"假设对数正态分布". 请问是指哪个变量服从对数正态分布? 谢谢

回答（1）

最佳

Adam2022-03-21 18:01:01

同学你好，
1；TE没有一定要假设正态分布。只不过可以假设正态分布（注意是可以），从而与var进行对比。
2：股价服从对数正态分布；收益率服从正态分布。

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