这道题，为什么B是错的，讲义里不是置信水平越大，nonrejection区域就越小吗，那和这道题解释的就不一样啊

老师，第69题，因为是long和short，所以是VaR（A-B），但是它后面说都是long的相关系数是0.8，0.8前应该也加一个负号吧，这样不就负负得正了吗，感觉这里没太听明白

老师，第44题用精确法怎么计算呢，精确法下40bp应该加在哪呢

老师您好，请问这题可以按我黑笔写的这样计算吗？

选项一是positive吧，是右偏吧

老师您好，第44题为什么我用黑笔写的那个公式计算出来不对呀？还有一个问题是，题目说non-credit factors是0.4%，那我可以认为信用利差就是0.6%吗？然后用近似公式

老师，模考二卷第33题，在算还钱时，为什么4%是要除以2呢？整体的是在算repurchase price吗？那是不是应该maturity除以360呢？然后期限是repo的期限，3个月？

老师好，信用百题32，挺老师的意思，此题用莫顿模型算E（call）的时候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)时用的资产回报率，也就是莫顿的Ke**(-r1*t)*N(-d2)这一项的r1用的是无风险利率，,而N(-d2)里的ln(S/(Ke**(-r2*t)),这个r2用的是资产回报，也就是先算physicalPD，再把physicalPD带入莫顿模型，这样混用r1和r2可以吗？还是说算E的时候，N(-d2)里的r2也只能用无风险利率？资产回报仅能在计算physicalPD的时候使用，不能混用？

老师，莫顿模型中，若题目中让用physical PD，那么除了d2中的r要变成asset return，整个公式中Ke-rt中的r也要用asset return吗

请问Altman's z score需要掌握到什么程度？系数和每个变量的含义需要记忆吗 以及其值对应的不同区间含义