刘同学2022-08-02 21:51:33
刘同学老师，第69题，因为是long和short，所以是VaR（A-B），但是它后面说都是long的相关系数是0.8，0.8前应该也加一个负号吧，这样不就负负得正了吗，感觉这里没太听明白
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Adam2022-08-03 15:38:42
Adam同学你好，
这里是long short ，所以是-2*ρ*......
这个和ρ本身是整数还是负数没关系。前面的“-”已经反应了做多和做空
AB相关系数为0.8，说明A上升B也上升。
AB相关系数为-0.8，说明A上升B下降。
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