刘同学2022-08-02 12:47:07
刘同学老师，莫顿模型中，若题目中让用physical PD，那么除了d2中的r要变成asset return，整个公式中Ke-rt中的r也要用asset return吗
回答（1）
最佳
Lucia2022-08-02 15:59:12
Lucia同学，你好，不需要哈，无风险债券按rf折现
当计算实际的违约概率时，求解d2 中的r 为资产收益率；
当计算风险中性的违约概率时，求解d2 中的r 为无风险收益率。
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