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FRM二级
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老师好,riding the yield curve中如果收益率是uppwardslopping时,期限策略是buy long-term bond(sell short-term bond),没明白这个具体策略是啥?是buy long-term bond + sell short-term bond对冲吗?
咱们金程的百题第二章信用风险的第80题B选项中说,在repo协议中,seller和buyer均面临counterparty risk,如何理解这一描述?个人感觉,只有repo的buyer面临吧?
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- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限,但是固收债券为何不行了呢?
- 老师好,请解答下此题,谢谢。
- 老师,为什么合成期权和掠夺式交易是正反馈?
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