曹同学2019-01-25 19:45:37
曹同学老师好， 这里VaR mapping 用的 duration 是maclay duration吗？ 零息债的D直接等于到期时间了。 算价格波动不应该用修正久期吗？ 不除以 1+y ？ 这个问题怎么理解？
回答（1）
最佳
Wendy2019-01-26 09:16:18
Wendy同学你好
VaR mapping 用的 duration 是maclay duration。算价格波动应该用的修正久期。不用做调整的，这里用的是一个近似。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片