麻烦讲解下这个题

在算每一个资产var的时候为什么不需要用expect return？老师说题干说一天的均值为0，可是波动率是年化的啊，而且也除了根号252了。

为什的计算流动性缺口的时候有时候是deposit-loan ，有的是loan-deposit ，还是说只有AFG 是loan-deposit

老师是不是应该有一个 东西叫做required RAROC呀 因为 adjusted RAROC 其实不就是 CAPM 反推出一个 rf嘛。。 那岂不是 我用 rf 来求出一个 RAROC 进行比较也可以 判断 这个project可不可行嘛

麻烦老师讲解下这个题目

为什么70题bc选择中的risk premium 就是drift 项？

信用百题66，老师，这个结算的方向也就是正负号怎么确定的呀，我理解的Long是支出，所以是负号-，short是卖出会有收，方向是正号＋。然后答案就算不对了

这个题不太明白

是不是和49题一样，50题也面临0.77*0.34不等于0.215的情况？

麻烦讲解一下第一题哈