刘同学2020-09-29 15:40:52
刘同学在算每一个资产var的时候为什么不需要用expect return？老师说题干说一天的均值为0，可是波动率是年化的啊，而且也除了根号252了。
回答（1）
Cindy2020-09-30 14:55:33
Cindy同学你好，因为这里计算的是daily的VAR值，而题干明确说了，1天的均值是0，所以我们可以直接用0带入，至于波动率，的确是一个年化的数据，所以除了根号252，变成daily的波动率了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片