老师最后说confidence越小，数据越多，回测效果越好。数据越多是否意味着window越小，即T=100，相比T=1000回测效果越好（因为T=100接受域大）？

老师，什么时候用d2的简化公式（lnv-lnk）/波动率？

老师，这部分的推导老师说讲过，可是我找不到哪里有。能否再解释一下这个推导的原理，特别是微积分的取值范围，为何是 -u/sigam 到 正无穷？麻烦老师解惑。

这道题不太明白

麻烦讲解一下这道题

老师，梁老师这里说ES具备了所有风险度量的什么？我听不清

老师是否可以再确定一下。payer swap和receiver swap分别是什么？感觉高老师讲反了

请问老师这里，视频讲解为什么说payer是付出一个浮动利率的呢？买浮动利率bond，卖固定利率bond，不应该是得到浮动的coupon 支出固定利率的coupon吗？谢谢

interest rate swap等于long float bond ？也就是short float rate？不太理解？。float bond的价值一直等于面值，不随利率的波动而波动吧？只有利息会随利率波动，并且long float在利率上涨的时候，会收取更多的一些利息。所以是看多浮动利率的吧？

老师，相关性等于0和1没看出来对于计算有什么影响啊？