老师，模考2，第26题选C，为什么同类型的题模考一76题C选项是错误的

模拟2，第20题，老师可以解释一下D选项吗？

老师可以再讲讲这道题的c和d选项吗

老师17题，为何是站在spv的角度，而不是investor的角度，应该是investor支付了35m，买到了一个带杠杠收益cln不是吗?烦请解惑。

请问老师leverage ratio G-SIB buffer 在巴塞尔三定稿中加了个50%，从3%增长到4%。这是一直以来记忆的知识点。但是请问您，按照截图的讲解，是说G-SIB从1%-3.5%加了50%，如果原先是1%，那么就变成了1.5%，2%就变成了3%这样。看起来是在Basel3要求的G-SIB buffer上面加的。但是Finalizing Basel 3是说从3%变为4%是增长了50%。请问 leverage ratio G-SIB buffer 是在巴塞尔3的leverage ratio的最小要求3%基础上加了个higher-loss absorbency requirements（2%）的50%，变为了4%（但是这与截图不符合）。还是说，在introducing buffer 的G-SIB buffer中增长了50%呢？知识点凌乱求梳理，谢谢呀

请问老师coｍｍon equity Tier 1 capital charge以前没算过这样的计算题，请问是考纲内的吗？其次想问 charge为什么是%的形式，不应该是个数字吗？ratio才是百分比的形式。所以没懂这个charge的分母为何和capital ratio requirement的分母都是同一个RWA的信用市场操作风险的加总。麻烦您指教

这是第６１题选项Ｃ．请问老师，三大风险中的方法除了市场风险，其他的可以相互交叉着用吗？（就是银行想用哪个用哪个，想一起用也可以一起用，还是都是监管层规定的指定的？）我记得信用风险的ＳＡ和ＩＲＢ之前老师讲说可以两个方法同一个银行一起用，以及请问操作风险是如何呢？

53题，callable bond应该等于卖出一个标的资产为债券的看涨期权啊，而不是买入。

除了刚才的问题，还有百题５３题Ｄ．看解析没看懂，ａｄｄｅｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ　ｆｌｏｏｒ　ｏｆ　３．为什么是对的？哪里有乘数呢，这里也没有其他需要算乘法的呀，只是超过ＶａＲ的量交资本金啊。

请问老师选项Ａ．视频讲解说，如果是７ｐｌｕｓ　ｆａｃｔｏｒｓ就是对的了。可是我没有明白ｐｌｕｓ　ｆａｃｔｏｒ是什么。而且为什么是７个（如果把０－４都像５－９一样单写出来，那就不只７个了）