Phyllis2020-10-20 22:30:04
Phyllis除了刚才的问题，还有百题５３题Ｄ．看解析没看懂，ａｄｄｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ ｆｌｏｏｒ ｏｆ ３．为什么是对的？哪里有乘数呢，这里也没有其他需要算乘法的呀，只是超过ＶａＲ的量交资本金啊。
回答（1）
Jenny2020-10-21 12:03:28
Jenny同学你好，例外值分别对应了三个区域，也对应不同的惩罚因子，这些惩罚因子是加在3的基础上，资本金=VaR×（3+k），如果在绿色区域，k 值是0。相当于在回测出例外值个数是小于等于4 个，没有惩罚。如果在黄色区域，k 值从0.4 加到0.85 不等。如果在红色区域，k 值是1。所以在红色区域，资本金相当于增加了33.33%。
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