老师第五题c是用t value=2.46与99%双尾的2.58比较吧？2.46小于2.58所以接受，d的t value是0.318也小于2.58所以接受

押题第二题的第四个选项short (ΔS-c)bill 怎么理解呢？

老师，最后一句话，我记得之前有个说法是企业内部对冲掉一些多样性风险是便宜的，但是这里在资本市场对冲也可以是inexpensive吗？

这题能列一下具体计算过程吗？算不出来这个答案。

老师，百题中的60和62题，同样是swap双方的CS都有增加，为什么60题是选其中一方的CVA减少，62题选双方的CVA都增加呢？

老师545题能讲解下吗？什么时候才算optimal porfolio呢？是mvar1=mvar2吗

请问59题什么没有credit risk呢，有可能对方不给spe付浮动利息呀。

老师33题算outfolow利息的时候为什么利息成1/2呢而不是3/12？真正回购时间只有3个月呢，从第三个月sell repo,.第六个月赎回经历了3个月呢

老师24题中的asset interest只是收了一年吗？即92*1*8%，不应该收到四年吗，乘以4？还是说这个是zero-coupon呢

关于使用CDS的市场价格倒推风险中性PD再推出implied ρ，这个在课程具体的哪个章节啊？感觉没听到过