Yvette2020-10-24 18:23:09
Yvette老师545题能讲解下吗？什么时候才算optimal porfolio呢？是mvar1=mvar2吗
回答（1）
Cindy2020-10-27 14:06:20
Cindy同学你好，Ri-Rf/MVaR，这个指标就相当于是承担了边际风险，可以获取的风险溢价的概念，这个指标应该是越大越好的。现在Y的这个指标超过了X，说明Y承担边际风险可以产生的风险溢价应该是越高的，所以我们应该增加Y的配置，减少X的配置
当组合内部所有资产的Ri-Rf/MVaR，这个指标都相等的时候，组合就实现了optimal portfolio
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谢谢老师，我记得好像有个当MVARj=MVARk的时候什么是最好的？老师你知道吗？。。
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同学你好，当组合内部资产实现MVARj=MVARk的时候，我们就说组合整体实现了global minimum，也就是全球风险最小组合
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