第6题，bond价值越高，fund更容易不还bond，fund对bank的信用暴露不是会更大么？

75题 请教老师本题如果是流出一笔存款2billions ，是不是计算lcr时分子分母都需要变化 LCD=10除以12，因为食品中老师说变了分子就不会变分母，所以有点困惑，这种假设下是不是分子分母都变。

74 为什么权重是5和4 而不是0.5和 0.4？

73d 说的是from lender 的conceal ，为什么不是掠夺式借出

押题64 情景一致性是不考虑题干中现在持有本币，出口加工油和天然气的情景么？ 现有情景持有本币，希望本币升值，但主要出口，出口加工企业希望本币贬值，这个现状已经不是一致性的，这道题这些信息是干扰么？ c 原油价格下跌 那么加工油成本低 对现状出口加工油是正向情景 同时货币升值 对持有本币是正向情景 如是 是不是c 更是和现状一致的情景呢

百题信用风险56题，John是一个期权的买方，只有权利没有义务，为什么会有CVA？怕到期自己想以低价买标的对方不给吗？option的买方到底有没有信用风险和交易对手风险？答案注释中说the short call没有交易对手风险怎么理解？

31题中,按老师的讲解, 为什么GARCH模型下相关系数就<0? 而JUMP时相关系数就>0?

“Financial stress 时，federal funds rate 与 general collateral rate 之间的差会变大” 是什么原因呢

40.用100天数据回顾，等到又过了10天后，动态变化需要做处理：剔除10个数据，再加10个新数据

68题：B选项，volatility weighting 导致VaR变小，是因为调整后的return变大了吗？