逻辑回归是属于有监督还是无监督？

老师这道题是怎么做的呢？

老师 为什么非累积优先股属于Tier2 上课的时候不是说它属于Tier1 additional ？？

为什么非参数法的纵坐标是频率？而不是跟参数法一样用概率？

老师可以翻译一下这道题的题干意思吗 怎么计算呢？ 怎么区分HQLA 和net cash outflow ？

微信群里有人在问这个问题，我发现自己也没掌握好，需要一点提醒。 我的问题是 1. Sharp Ratio的分母，σ(p)，这个σ是相对于Rf的超额收益的TEV,还是R(p)自身样本范围内的标准差？ 2. 和第一个问题类似，图中题目提到的portfolio相对于Rf的standard deviation，12%是否用于计算sharp ratio?如果是的话，题目最后提到的sharp ratio的t检验，是否应该是16/(12/√15)？但是算出来≠1.5。。。 3. beat the market，是否就是算IR？是否只要IR在一定置信区间显著＞0就可以看作beat the market？ 请老师解惑，谢谢

老师好，请问第80,81题每个选项如何分析呢？

老师好，请问75题BCD三个答案分别为什么错呢？

题目答案中提到，如果是bad luck，则不考虑penalty。这个怎么理解？什么情况可以定义为bad luck?如果真的是bad luck，那多少的exception可以不被计算？有没有比较系统的介绍呢？谢谢

请问老师，backtesting.时什么时候需要用 (X–PT)÷根号P.1-P.T 这个公式？？ 还有我想问下这个公式里的T指的是回测的时间是么？比如说回测时间是半年，那里面带入的数字就是125这样？？