吕同学2019-04-17 09:22:27
吕同学请问老师，backtesting.时什么时候需要用 (X–PT)÷根号P.1-P.T 这个公式？？ 还有我想问下这个公式里的T指的是回测的时间是么？比如说回测时间是半年，那里面带入的数字就是125这样？？
回答（1）
Robin Ma2019-04-17 09:37:03
Robin Ma同学你好，假设检验用到的统计量就是x-np/(np(1-p))^0.5，只要对var进行回测检验必然用这个公式，因为exception是满足二项分布的，要么超过var，要么不超过var，所以n代表了你回测的天数，题目会告诉你实际的交易天数的，比如一年252个交易日等，具体要根据题干进行判断。
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