老师，麻烦帮忙看下选项B是不是对的，可以分析一下吗？我的想法是Var的confidence level降低了会导致Var值计算偏低，EC也会相应降低，会导致RAROC变大，是这样么？同时A选项的话，是不是有错？错在什么地方？不太懂？谢谢

老师，这道题的答案C、D可以分析一下吗？看不太懂，虽然记住了在巴塞尔三里面 各级资金都加了个CCB 2.5% 但是还是不太懂给定的资本金怎么判断有没有达到资金要求，觉得好混乱

老师，麻烦帮我看下这一题，看我做的方法哪个是对的，可以分析一下吗？感谢

两个问题。163页，2005 Credit Correlation Episode 那个案例里面。 第一，163页上说default01 of mezzanine is 0.07212 times the notional value ,notional value 是100万啊，相乘不应该是72120吗，怎么会是721呢? 第二个问题，163页最后一段话没有读懂，“the trade at a PD3% has 0 sensitivity to a small rise or decline in default”既然是at3%的default rate 怎么有会上下变动的概念呢？又既然是default-neutral, 有怎么会有“benefits from changes in PD in either direction ”呢？ 麻烦老师帮助解读一下

老师，这里的Cvar加起来为什么不等于Var p

老师，你好~IRR计算器是怎么按的？就比如截图算IRR的那道题，谢谢。

老师，你好~为什么这里的久期等于零，就是对利率不敏感？谢谢。 还有之后的，delta=0为什么是对股票价格不敏感？以及为什么Beta=0是对市场不敏感？ 非常感谢~

操作风险里讲损失数据如果没有立即发现不能recover，这里又是提倡用净损失数据，所以到底遵循哪个？

老师，可以麻烦看下这题么，谢谢

请问信用风险中IRB方法中MA的公式和WCDR的公式要记住吗?